Целью реализации программы повышения квалификации «Управление финансовыми рисками» является подготовка слушателей в области современного риск-менеджмента.
Программа направлена на формирование знаний в проведении классификации финансовых рисков, ознакомление с современными методами управления рыночными, кредитными и операционными рисками, принципами построения системы риск-менеджмента на предприятии, математическим аппаратом для оценки, прогнозирования и управления рисками.
В результате освоения программы вы узнаете:
1. Определение понятия риска и риск-менеджмента, основные методологические принципы управления рисками;
2. Классификация рисков и методов управления ими;
3.. Основные количественные меры риска, применяемые в инвестиционном анализе;
4. Теоретические основы хеджирования рыночных рисков производными финансовыми инструментами;
5. Основные методологические принципы управления рисками;
6. Принципы хеджирования рыночного риска с помощью производных финансовых инструментов;
7. Методы оценки и управления кредитными рисками, в том числе, с использованием кредитных деривативов;
8. Алгоритм проведения кредитного анализа;
9. Подходы к определению достаточного уровня капитала;
10. Аспекты применения риск-менеджмента в контексте управления инвестиционным портфелем;
11. Современные проблемы риск-менеджмента на финансовых рынках;
12. Показатели кредитного и операционного рисков.
Преподаватели-практики:
Эксперты в области корпоративных финансов и инвестиций, в области риск-менеджмента; бизнес-аналитики; руководители и специалисты профильных структурных подразделений крупнейших компаний таких как ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк, АО «НПК «Объединенная Вагонная Компания», Denholm Hall Arbitrage Fund (Британский инвестиционный фонд).
Преподаватели имеют международные сертификаты CFA и FRM
Спойлер: Содержание
1. Основы риск-менеджмента
- Риск-менеджмент и его роль в финансах и инвестиционном анализе
- Оценка и управление рисками
- Математические модели риск-менеджмента
2. Риск-менеджмент
- Рыночный риск-менеджмент
- Кредитный риск-менеджмент
- Операционный и интегрированный риск-менеджмент
- Риск-менеджмент и инвестиционный менеджмент
- Проблемы управления рисками на современных финансовых рынках
Продажник